期貨風(fēng)險(xiǎn)率怎么計(jì)算?

　　期貨風(fēng)險(xiǎn)率是指實(shí)際損失和預(yù)期損失的差額占預(yù)期損失的比率，簡(jiǎn)單來(lái)說就是當(dāng)前占用的保證金除以當(dāng)前權(quán)益。

　　相關(guān)公式如下：

　　期貨風(fēng)險(xiǎn)率=(持倉(cāng)保證金/客戶權(quán)益)×100%

　　持倉(cāng)保證金=合約現(xiàn)價(jià)×交易單位×手?jǐn)?shù)×保證金比率

　　客戶權(quán)益=持倉(cāng)保證金+可用資金=初始保證金+浮動(dòng)盈虧-期貨公司手續(xù)費(fèi)

　　風(fēng)險(xiǎn)率在期貨市場(chǎng)中用于描述投資者資金賬戶使用情況。在沒有持倉(cāng)的情況下，期貨風(fēng)險(xiǎn)率為0;當(dāng)滿倉(cāng)的情況下，期貨風(fēng)險(xiǎn)率則為100%。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)率大于100%時(shí)，保證金不足，期貨公司將提前告知客戶增加一些保證金或減少頭寸。

　　當(dāng)客戶所持未平倉(cāng)合約與當(dāng)日交易結(jié)算價(jià)的價(jià)差虧損超過一定比率，且客戶未在期限內(nèi)交納追加一些保證金時(shí)，公司有權(quán)將客戶在手合約強(qiáng)行平倉(cāng)，以降低保證金水平和減小風(fēng)險(xiǎn)，保證客戶免受更大的經(jīng)濟(jì)損失，強(qiáng)制平倉(cāng)的后果由客戶來(lái)承擔(dān)。